Description
(Text)
Die von den Wirtschaftsakteuren antizipierte Inflationsrate ist in den modernen Wirtschaftswissenschaften fest etabliert und steht auch bei der geld- und wirtschaftspolitischen Entscheidungsfindung im Zentrum der Betrachtung. Dabei l sst sich die Frage, auf welche Art und Weise Individuen ihre Inflationserwartungen bilden, nie ganz abschlie end beantworten sie ist stets angewiesen auf die Ergebnisse der neueren und aktuellen Forschung. Sabine Michels l sst gemischte Inflationserwartungen mit starker Betonung der vergangenheitsorientierten Komponente in ein Neukeynesianisches Modell einflie en. Dabei geht sie detailliert auf die Stabilit tseigenschaften des Modells und dessen dynamische Eigenschaften ein. Insbesondere diese dynamische Handhabung qualifiziert das Modell auch f r den Einsatz bei geldpolitischen Analysen und Entscheidungsfragen. Ebenfalls beleuchtet werden die modellimmanenten Effekte einer pl tzlichen Erwartungs nderung der Wirtschaftsakteure beispielsweise durch das Aufkommen neuer Informationen und deren nachfrage- sowie angebotsseitige Auswirkungen.
(Table of content)
(Table of content)
nzengleichungen4.3 Analyse der Simulationsergebnisse4.3.1 Nachfrageschock4.3.2 Angebotsschock4.3.3 Geldpolitischer Schock 4.3.4 News-Schock4.4 Parametervariation4.4.1 Nachfrage-, Angebots-, geldpolitischer- und News-Schock 4.4.2 News-Schock mit Produktionslücke in der geldpolitischen Regel4.5 Zusammenfassung5 FazitA Impact-MultiplikatorenA.1 Die Impact-Multiplikatoren des NachfrageschocksA.2 Die Impact-Multiplikatoren des AngebotsschocksA.3 Die Impact-Multiplikatoren des geldpolitischen SchocksB Lösungsmethodik für linearen Differenzengleichungen- Die Schur-ZerlegungC Parametervariation-AbbildungenC.1 NachfrageschockC.2 AngebotsschockC.3 Geldpolitischer SchockLiteraturverzeichnis
