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Description
(Text)
In Banken wie in Unternehmen tauchen immer wieder unterschiedliche Finanzrisiken auf. Kirsten Wüst zeigt, wie diese gemanagt werden können, und geht speziell auf das Markt-, Kredit-, Liquiditäts- und das operationelle Risiko ein. Sie erläutert Instrumente zur Steuerung und systematisiert alle wichtigen quantitativen Bestimmungsmöglichkeiten von Risiken.
(Table of content)
Vorwort5Notationen und Abkürzungen131 Einführung171.1 Risikobegriff191.2 Risikokategorien211.3 Bankenaufsicht221.4 Literatur252 Rendite272.1 Lernziele272.2 Einführung282.3 Vermögenswerte282.4 Diskrete Rendite292.5 Stetige Rendite362.6 Umrechnung von diskreten und stetigen Renditen442.7 Erwartete Rendite452.8 Diskrete oder stetige Rendite?462.9 Zusammenfassung472.10 Literatur482.11 Kontrollfragen492.12 Aufgaben503 ... und Risiko533.1 Lernziele533.2 Einführung533.3 Maximaler Verlust553.4 Varianz und Standardabweichung563.5 Downside-Varianz und Downside-Standardabweichung623.6 Downside-Wahrscheinlichkeit653.7 Zusammenfassung663.8 Literatur663.9 Kontrollfragen673.10 Aufgaben674 Value at Risk und Expected Shortfall694.1 Lernziele694.2 Einführung694.3 Definition und Parameter des Value at Risk724.4 Value at Risk als Quantil744.5 Ermittlung des Value at Risk784.6 Backtesting924.7 Beurteilung des Value at Risk934.8 Expected Shortfall984.9 Value at Risk oder Expected Shortfall?1034.10 Zusammenfassung1054.11 Literatur1054.12 Kontrollfragen1074.13 Aufgaben1085 Value at Risk für nichtlineare Preisfunktionen1115.1 Lernziele1115.2 Einführung1125.3 Optionen1145.4 Anleihen1265.5 Zusammenfassung1385.6 Literatur1385.7 Kontrollfragen1405.8 Aufgaben1416 Methoden zur Value-at-Risk-Bestimmung von Portfolios1436.1 Lernziele1436.2 Einführung1446.3 Korrelation1456.4 Klassifizierung der Verfahren zur Value-at-Risk-Bestimmung1516.5 Varianz-Kovarianz-Methode1526.6 Simulationsmethoden1616.7 Zusammenfassung1966.8 Literatur1976.9 Kontrollfragen1986.10 Aufgaben1997 Kreditrisiko2017.1 Lernziele2017.2 Einführung2027.3 Begriff und Besonderheiten des Kreditrisikos2037.4 Ratings, Ausfallwahrscheinlichkeiten und Recovery Rates2087.5 Bankaufsichtsrechtliche Behandlung des Kreditrisikos2157.6 Kreditrisikomodelle2167.7 Zusammenfassung2387.8 Literatur2387.9 Kontrollfragen2417.10 Aufgaben2428 Liquiditätsrisiko2458.1 Lernziele2458.2 Einführung2458.3 Bankaufsichtsrechtliche Behandlung des Liquiditätsrisikos2488.4 Klassifizierung von Liquiditätsrisiken2498.5 Messung von Liquiditätsrisiken2528.6 Zusammenfassung2638.7 Literatur2648.8 Kontrollfragen2658.9 Aufgaben2659 Operationelles Risiko2679.1 Lernziele2679.2 Einführung2689.3 Management operationeller Risiken2719.4 Bankaufsichtsrechtliche Behandlung operationeller Risiken2729.5 Quantifizierung des operationellen Risikos2739.6 Zur Schwierigkeit der Datenbasis2879.7 Zusammenfassung2889.8 Literatur2899.9 Kontrollfragen2909.10 Aufgaben29110 Anhang29310.1 Zufallsvariablen29310.2 Normalverteilung29510.3 Literatur30511 Lösungen307Stichwortverzeichnis321
(Author portrait)
Prof. Dr. Kirsten Wüst lehrt an der Hochschule Pforzheim.
