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Full Description
Dieses essential bietet eine prägnante und gute verständliche Einführung in die Theorie der stochastischen partiellen Differentialgleichungen. Wir werden die dafür benötigten mathematischen Hilfsmittel wie das Bochner-Integral, das Itô-Integral und die Itô-Formel kennenlernen. Anschließend werden wir die relevanten Lösungskonzepte besprechen, Existenz- und Eindeutigkeitsresultate präsentieren und diese anhand von Anwendungsbeispielen erläutern.
Contents
Einleitung.- Zufallsvariablen in unendlicher Dimension.- Stochastische Prozesse in unendlicher Dimension.- Stochastische partielle Differentialgleichungen.- Lineare Operatoren.- Weitere Hilfsresultate