Finanzmathematik in diskreter Zeit (Masterclass)

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Finanzmathematik in diskreter Zeit (Masterclass)

Bäuerle, Nicole/ Rieder, Ulrich

ウェブストア価格 ¥6,713（本体¥6,103）
Springer Spektrum（2017/02発売）
外貨定価 US$ 29.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 238 p.
商品コード 9783662535301

Full Description

Dieses Lehrbuch bietet eine leicht verständliche Einführung in die moderne Finanzmathematik und erläutert grundlegende mathematische Konzepte der Optionsbewertung, der Portfolio-Optimierung und des Risikomanagements. Hierzu gehören die Preisbestimmung durch Arbitrageüberlegungen, die Preisbestimmung von amerikanischen Optionen über die Lösung optimaler Stopp-Probleme, die Bestimmung von optimalen Konsum- und Investitionsstrategien und Erwartungswert-Varianz Portfolios. Aktuelle Konzepte der Risikomessung wie Value at Risk und Expected Shortfall werden ebenso vorgestellt.Grundlagen in Stochastik und Optimierung reichen für das Verständnis der Inhalte aus und zahlreiche Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen sowie drei Anhänge erleichtern das Selbststudium.

Einführung und erste Beispiele.- Endliche Finanzmärkte.- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell.- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße.- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße.- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen.- Amerikanische Optionen.- Präferenzen.- Portfolio-Optimierung.- Erwartungswert-Varianz-Portfolios.- Risikomaße.- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik.- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten.- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung.- Lösungen der Übungsaufgaben.- Sachverzeichnis.