On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance (Bestmasters)

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On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance (Bestmasters)

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  • 製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版/ページ数 106 p.
  • 言語 ENG
  • 商品コード 9783658256906

Full Description

Josef Anton Strini analyzes a special stochastic optimal control problem. The problem under study arose from a dynamic cash management model in finance, where decisions about the dividend and financing policies of a firm have to be made. Additionally, using the dynamic programming approach, he extends the present discourse by the formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation and by examining the verification step carefully. Finally, the treatment is completed by solving the problem numerically.

Contents

Optimal Control of Markov Processes.- A Singular Stochastic Control Problem.- Dynamic Programming Approach and Consequences.

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