Stochastische Integration : Eine Einführung in die Finanzmathematik (Bestmasters)

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Stochastische Integration : Eine Einführung in die Finanzmathematik (Bestmasters)

Hoffmann, Michael

ウェブストア価格 ¥13,007（本体¥11,825）
Springer Spektrum（2016/05発売）
外貨定価 US$ 59.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 284 p.
言語 GER
商品コード 9783658141318
DDC分類 004.0151

Full Description

Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.

Pfadweise stochastische Integrale.- Stochastische Integration nach lokalen Martingalen und nach Semimartingalen.- Itô-Kalkül, stochastische Integraldarstellung.- Girsanov-Transformation, stochastische Differentialgleichungen.- Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ und das Black-Scholes-Modell.