Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten

Peitz, Christian

ウェブストア価格 ¥13,450（本体¥12,228）
Springer Gabler（2016/02発売）
外貨定価 US$ 64.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 260 p.
言語 GER
商品コード 9783658122614
DDC分類 339

Full Description

Die Arbeit liefert einen weiten Überblick
über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian
Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen,
wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen
empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und
Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser Daten (ultra-hochfrequente,
hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht
anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen
geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative
für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen
Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells).

Semiparametrische Volatilitätsmodelle.- Hochfrequente und Ultra-Hochfrequente
Finanzdaten.- Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlage
parametrischer und semiparametrischer Modelle.- Analyse
von Handelswartezeiten.- Glättung
der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell.