Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30 (Bestmasters) （2015）

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Risk Estimation on High Frequency Financial Data : Empirical Analysis of the DAX 30 (Bestmasters) （2015）

Jacob, Florian

ウェブストア価格 ¥12,387（本体¥11,261）
Springer Spektrum（2015/04発売）
外貨定価 US$ 54.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 70 p.
商品コード 9783658093884

Full Description

By studying the ability of the Normal Tempered Stable (NTS) model to fit thestatistical features of intraday data at a 5 min sampling frequency, Florian Jacobs extends the research on high frequency data as well as the appliance of tempered stable models.