確率としてのオプション価格 Option Prices as Probabilities : A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae (Springer Finance)

確率としてのオプション価格<br>Option Prices as Probabilities : A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae (Springer Finance)

個数：

ポイントキャンペーン

確率としてのオプション価格
Option Prices as Probabilities : A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae (Springer Finance)

Profeta, C./ Roynette, B./ Yor, M.

ウェブストア価格 ¥12,078（本体¥10,980）
Springer（2010/01発売）
外貨定価 US$ 54.99
クリスマスポイント2倍キャンペーン（～12/25）
ポイント 218pt

提携先の海外書籍取次会社に在庫がございます。通常3週間で発送いたします。
【重要ご説明事項】
1. 納期遅延や、ご入手不能となる場合が若干ございます。
2. 複数冊ご注文の場合は、ご注文数量が揃ってからまとめて発送いたします。
3. 美品のご指定は承りかねます。

●3Dセキュア導入とクレジットカードによるお支払いについて

≪洋書のご注文について≫ 「海外取次在庫あり」「国内在庫僅少」および「国内仕入れ先からお取り寄せいたします」表示の商品でもクリスマス前(12/20～12/25)および年末年始までにお届けできないことがございます。あらかじめご了承ください。

【入荷遅延について】
世界情勢の影響により、海外からお取り寄せとなる洋書・洋古書の入荷が、表示している標準的な納期よりも遅延する場合がございます。
おそれいりますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◆画像の表紙や帯等は実物とは異なる場合があります。

◆ウェブストアでの洋書販売価格は、弊社店舗等での販売価格とは異なります。
また、洋書販売価格は、ご注文確定時点での日本円価格となります。
ご注文確定後に、同じ洋書の販売価格が変動しても、それは反映されません。

製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 250 p.
言語 ENG
商品コード 9783642103940
DDC分類 519

基本説明

Devoted to various extensions and discussions of features and quantities stemming from the last passages times representation in the Brownian case such as: past-future martingales, last passage times up to a finite horizon, pseudoinverses of processes...

Full Description

0, P) - t t note a standard Brownian motion with B = 0, (F ,t? 0: + ? (t) :=E (K?E ) (0.1) K t and + C (t) :=E (E?K) (0.2) K t denote respectively the price of a European put, resp. Let N be the cumulative distribution function of a reduced Gaussian variable: x 2 y 1 ? 2 ? (t) and K C (t) in terms ofN : K ? (0.4) K t 2 t 2 and ?