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Description
(Text)
In der Praxis der Zeitreihenanalyse ist die Anwendung linearer Autoregressiver-Moving-Average-Modelle zur Analyse und Prognose univariater Zeitreihen weit verbreitet. In den letzten Jahren wurden zunehmend Erweiterungen dieser Modelle zur Erfassung nichtlinearer Beziehungen in Zeitreihen diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit galt hier den bilinearen, threshold-autoregressiven und exponentiell-autoregressiven Modellen. Zentraler Gegenstand dieses Buches sind Anwendungsmöglichkeiten und Eigenschaften statistischer Tests, die der Diagnose linearer Autoregressiver-Moving-Average-Modelle dienen. Diese Testverfahren sollen die Entscheidung ermöglichen, ob ein ausgewähltes und geschätztes Modell eine Zeitreihe adäquat beschreibt. Anderenfalls ist zu prüfen, ob der Übergang zu einem modifizierten linearen Modell oder zu einem der oben genannten nichtlinearen Modelle erforderlich ist. Tests auf Nichtlinearität werden hinsichtlich ihrer Anwendungsmöglichkeiten und Eigenschaften für Zeitreihen endlicher Länge in einer Monte-Carlo-Studie untersucht.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Univariate Zeitreihenanalyse - Lineare und nichtlineare Zeitreihenmodelle - Schätzung der Parameter und Diagnose von Autoregressiven-Moving-Average-Modellen - Tests auf Nichtlinearität stochastischer Prozesse - Simulationsstudie.
(Review)
"Die Arbeit zeigt den aktuellen Stand der Forschung über neuere statistisch-ökonometrische Methoden und ist vor allem den im empirisch-quantitativen Bereich tätigen Anwendern zu empfehlen." (R. Fahrion, Zentralblatt für Mathematik & Ihre Grenzgebiete)
(Author portrait)
Der Autor: Roland Schuhr wurde 1959 in Lübeck geboren. Von 1981 bis 1985 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Statistik/EDV des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Philipps-Universität Marburg von 1985 bis 1990. Promotion zum Dr.rer.pol. im Februar 1991.
