Description
(Text)
Zur Analyse insbesondere ökonomischer Risikosituationen ist das Modell der Expected-Utility-Theory, im deutschen Sprachraum als Bernoulliprinzip bezeichnet, von zentraler Bedeutung. Da jedoch empirisch beobachtbares Verhalten häufig im Widerspruch zu dieser Theorie steht, werden viele alternative Modelle zur Diskussion gestellt. Ein neueres Beispiel ist die duale Theorie von Yaari. Die vorliegende Arbeit bietet eine umfassende Darstellung dieser Theorie, wobei der Vergleich zum Bernoulliprinzip von besonderem Interesse ist. Einer vollständigen vergleichenden Herleitung beider Präferenzfunktionale schließen sich eine ausführliche Darstellung der empirischen Probleme sowie eine Einordnung in das Umfeld konkurrierender Präferenzfunktionale an. Weitere Schwerpunkte sind unter anderem die Charakterisierung bestimmter Risikoeinstellungen und das Verhalten des dualen Funktionals in ausgewählten Anwendungssituationen. Der dualen Theorie unvermeidbar anhaftende Eigenschaften werden dabei in besonderer Weise deutlich.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Parallele Herleitung von Expected-Utility- und dualem Präferenzfunktional - Empirische Inkonsistenzen mit den Theorien - Vergleich mit anderen Präferenzfunktionalen - Charakterisierung verschiedener Einstellungen zum Risiko - Die duale Theorie in ausgewählten Anwendungssituationen.
(Review)
"... dank seiner zahlreichen Abbildungen und Beispiele immer gut verständlich. ... eine interessante Lektüre." (Andreas Storz, Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung)
"Das solide theoretische Niveau des Buches auf der einen Seite und die verständliche Darstellung der komplizierten Zusammenhänge auf der anderen Seite empfehlen dieses Buch. Durch die Einbeziehung vieler Modelle erhält man einen guten Überblick auch über andere Theorien, die auf einem axiomatischen Ansatz aufbauen." (J. Ester, OR Spektrum)
