Description
(Text)
Begriffe wie kundenindividuelle Anlageberatung, Bestimmung des Anlegertyps und Kundenpräferenzen gehören zu den aktuellen Schlagworten von Vermögensverwaltern und Anlageberatern. Zur Anreicherung der Vermögensverwaltungspraxis erweitert der Autor in dieser Arbeit das vorhandene methodische Instrumentarium zur Bestimmung der Risikoeinstellung eines Anlegers. Aufbauend auf dem theoretischen Rahmen der Präferenzmessung wendet diese Arbeit erstmals bewährte Verfahren der Entscheidungsunterstützung auf Probleme bei der anlegergerechten Konstruktion von Portfolios an: Es wird ein innovativer Ansatz eines quantitativ gestützten Modells ohne ökonomische oder psychologische Typisierung präsentiert. Die Arbeit berücksichtigt neuere Erkenntnisse der Risikowahrnehmung in einem realistischen Anlageentscheidungskontext und paßt sich dem individuellen Risikoverständnis des Anlegers an.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Bestimmung der Asset Allocation als multikriterielle Entscheidung - Theoretischer Rahmen der Präferenzmessung - Strukturierung von Anlegerpräferenzen und Anlageeigenschaften - Verfahren zur Entscheidungsunterstützung bei Zielkonflikten - Entwurf und empirischer Test eines multiattributiven Ansatzes zur Präferenzmessung bei Anlegern.
(Author portrait)
Der Autor: Joachim A. Hein, geboren 1967 in Miltenberg am Main. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann in Dortmund und Frankfurt/M., Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Erlangen-Nürnberg mit Abschluß 1995 und wissenschaftlicher Mitarbeiter am dortigen Lehrstuhl für Bank- und Börsenwesen. Der Autor arbeitet als Leiter Risikocontrolling bei einer marktführenden Investmentgesellschaft in Frankfurt/M.
