Description
(Text)
IDB -Verteilungen stellen eine Klasse von Lebensdauermodellen dar, deren Hazardraten monoton fallend, monoton steigend oder U-förmig verlaufen können. Dieser Vorteil gegenüber Standard-Lebensdauermodellen macht sie für eine Vielzahl von Problemstellungen der Ereignisanalyse attraktiv. Die Arbeit beinhaltet eine formale Analyse der Modellstrukturen von IDB -Verteilungen, ihre inhaltlichen Interpretationsmöglichkeiten sowie die Überprüfung der Schätzersensitivität mittels Monte Carlo Simulationen. Es wird die enge Beziehung zwischen der Struktur der Hazardrate, ihrer Flexibilität und der Interpretierbarkeit des Modells deutlich. Die Simulationsresultate zeigen, daß bei unbekanntem Risikomuster der Grundgesamtheit ein geschätzter Verlauf des Ereignisrisikos auf Plausibilität zu überprüfen ist.
(Table of content)
Aus dem Inhalt: Überlebensanalyse auf der Basis parametrischer Verteilungsmodelle - IDB -Verteilungen als spezielle Klasse von Lebensdauermodellen, Modellstrukturen und Interpretationen - Spezielle IDB -Verteilungen - Parameterschätzung von IDB -Verteilungen mit linearer Hazardratenstruktur - formale und empirische Resultate.
(Author portrait)
Der Autor: Rainer König, geboren 1964. Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Mainz von 1985 bis 1993. Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Mainz von 1994 bis 1998; Promotion 1999 an derselben Universität. Seit 1999 tätig als Referent beim Verband der Automobilindustrie e.V., Abteilung Statistik, Analysen und Prognosen.
