Seminaire de Probabilites XXV (Lecture Notes in Mathematics, tome 1485) （2008. 456 S. 235 mm）

Herausgeber: Yor, Marc, Azema, Jacques, Meyer, Paul A.

SPRINGER, BERLIN（2008発売）

SPRINGER, BERLIN（2008発売）

• 製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版
• 商品コード 9783540546160

Description

(Table of content)
Théorie non linéaire du potentiel: Un principe unifié de domination et du maximum et quelques applications.- Quelques cas de représentation chaotique.- The Azéma martingales as components of quantum independent increment processes.- Realisation of a class of Markov processes through unitary evolutions in Fock space.- An additional remark on unitary evolutions in Fock space.- Generalized harmonic oscillators in quantum probability.- Application du "bébé fock" au modèle d'Ising.- Les "fonctions caractéristiques" des distributions sur l'espace de Wiener.- Notes on the Wiener semigroup and renormalization.- Some remarks on the theory of stochastic integration.- Sur la méthode de L. Schwartz pour les é.d.s..- On almost sure convergence of modified Euler-Peano approximation of solution to an S.D.E. driven by a semimartingale.- On Newton's method for stochastic differential equations.- Une remarque sur les equations differentielles stochastiques a solutions markoviennes.- Regularite d'ordre quelconque pour un modele statistique filtre.- Condition UT et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques.- Convergence en loi de fonctions aléatoires continues ou cadlag, propriétés de compacité des lois.- Calcul stochastique avec sauts sur une variete.- Sur le barycentre d'une probabilité dans une variété.- Inégalités de Sobolev faibles : un critère ?2.- Multiplicative decomposition of nonsingular matrix valued semimartingales.- Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de poisson.- A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity.- Sur la mecanique statistique d'une particule brownienne sur le tore.- New sufficient conditions for the law of the iterated logarithm in Banachspaces.- Un résultat élémentaire de fiabilité. Application à la formule de Weierstrass sur la fonction gamma.- Stochastic integral equations for the random fields.- Decomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives.- Une remarque sur la théorie des grandes déviations.- On filtrations of Brownian polynomials.- An extension of Krein's inverse spectral theorem to strings with nonreflecting left boundaries.- Necessary and sufficient conditions for the existence of m-perfect processes associated with Dirichlet forms.- Second order limit laws for the local times of stable processes.- Sur deux estimations d'intégrales multiples.- Calculs Antisymétriques....- Generalizations of Gross' and Minlos' theorems.- A Generalized Biane process.

Contents

Théorie non linéaire du potentiel: Un principe unifié de domination et du maximum et quelques applications.- Quelques cas de représentation chaotique.- The Azéma martingales as components of quantum independent increment processes.- Realisation of a class of Markov processes through unitary evolutions in Fock space.- An additional remark on unitary evolutions in Fock space.- Generalized harmonic oscillators in quantum probability.- Application du "bébé fock" au modèle d'Ising.- Les "fonctions caractéristiques" des distributions sur l'espace de Wiener.- Notes on the Wiener semigroup and renormalization.- Some remarks on the theory of stochastic integration.- Sur la méthode de L. Schwartz pour les é.d.s..- On almost sure convergence of modified Euler-Peano approximation of solution to an S.D.E. driven by a semimartingale.- On Newton's method for stochastic differential equations.- Une remarque sur les equations differentielles stochastiques a solutions markoviennes.- Regularite d'ordre quelconque pour un modele statistique filtre.- Condition UT et stabilité en loi des solutions d'équations différentielles stochastiques.- Convergence en loi de fonctions aléatoires continues ou cadlag, propriétés de compacité des lois.- Calcul stochastique avec sauts sur une variete.- Sur le barycentre d'une probabilité dans une variété.- Inégalités de Sobolev faibles : un critère ?2.- Multiplicative decomposition of nonsingular matrix valued semimartingales.- Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de poisson.- A continuous martingale in the plane that may spiral away to infinity.- Sur la mecanique statistique d'une particule brownienne sur le tore.- New sufficient conditions for the law of the iterated logarithm in Banachspaces.- Un résultat élémentaire de fiabilité. Application à la formule de Weierstrass sur la fonction gamma.- Stochastic integral equations for the random fields.- Decomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives.- Une remarque sur la théorie des grandes déviations.- On filtrations of Brownian polynomials.- An extension of Krein's inverse spectral theorem to strings with nonreflecting left boundaries.- Necessary and sufficient conditions for the existence of m-perfect processes associated with Dirichlet forms.- Second order limit laws for the local times of stable processes.- Sur deux estimations d'intégrales multiples.- Calculs Antisymétriques....- Generalizations of Gross' and Minlos' theorems.- A Generalized Biane process.