Fluctuation Theory for Lévy Processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005 (Lecture Notes in Mathematics) / Doney, Ronald A. (EDT) - 紀伊國屋書店ウェブストア｜オンライン書店

Fluctuation Theory for Lévy Processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005 (Lecture Notes in Mathematics) 〈Vol. 1897〉

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Fluctuation Theory for Lévy Processes : Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour XXXV - 2005 (Lecture Notes in Mathematics) 〈Vol. 1897〉

Doney, Ronald A. (EDT)

ウェブストア価格 ¥11,427（本体¥10,389）
Springer（2007/04発売）
外貨定価 US$ 49.95
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 145 p.
言語 ENG
商品コード 9783540485100
DDC分類 511

Full Description

Levy processes, that is, processes in continuous time with stationary and independent increments, form a flexible class of models, which have been applied to the study of storage processes, insurance risk, queues, turbulence, laser cooling, and of course finance, where they include particularly important examples having "heavy tails." Their sample path behaviour poses a variety of challenging and fascinating problems, which are addressed in detail.