Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models (Bocconi & Springer Series)

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Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models (Bocconi & Springer Series)

Kubilius, Kęstutis/ Mishura, Yuliya/ Ralchenko, Kostiantyn

ウェブストア価格 ¥29,283（本体¥26,621）
Springer International Publishing AG（2018/02発売）
外貨定価 US$ 129.99
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 390 p.
商品コード 9783319710297

Full Description

This book is devoted to parameter estimation in diffusion models involving fractional Brownian motion and related processes. In particular, models of financial markets demonstrate various kinds of memory and usually this memory is modeled by fractional Brownian diffusion.