多目的最適化を活用したポートフォリオ選択 Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimisation

多目的最適化を活用したポートフォリオ選択<br>Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimisation

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多目的最適化を活用したポートフォリオ選択
Portfolio Selection Using Multi-Objective Optimisation

Agarwal, Saurabh

ウェブストア価格 ¥26,538（本体¥24,126）
Springer International Publishing AG（2017/09発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 230 p.
言語 ENG
商品コード 9783319544151
DDC分類 332

Full Description

This book explores the risk-return paradox in portfolio selection by incorporating multi-objective criteria. Empirical research is presented on the development of alternate portfolio models and their relative performance in the risk/return framework to provide solutions to multi-objective optimization. Next to outlining techniques for undertaking individual investor's profiling and portfolio programming, it also offers a new and practical approach for multi-objective portfolio optimization. This book will be of interest to Foreign Institutional Investors (FIIs), Mutual Funds, investors, and researchers and students in the field.

Chapter 1: Introduction.- Chapter 2: Theoretical Underpinnings and Policy Issues.- Chapter 3 - Review of Existing Literature.- Chapter 4: Research Methodology. Chapter 5: Empirical Observations: Questionnaire for Retail Investor and Expert Opinion. - Chapter 6: - Empirical Results: Questionnaire Survey and Goal Programming Portfolio Selection.- Chapter 7: Conclusions and Suggestions for Future Research.