Tychastic Measure of Viability Risk

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Tychastic Measure of Viability Risk

Aubin, Jean-Pierre/ Chen, Luxi/ Dordan, Olivier

ウェブストア価格 ¥21,660（本体¥19,691）
Springer International Publishing AG（2016/08発売）
外貨定価 UK£ 76.50
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 126 p.
言語 ENG
商品コード 9783319363042
DDC分類 332

Full Description

This book presents a forecasting mechanism of the price intervals for deriving the SCR (solvency capital requirement) eradicating the risk during the exercise period on one hand and measuring the risk by computing the hedging exit time function associating with smaller investments the date until which the value of the portfolio hedges the liabilities on the other. This information, summarized under the term "tychastic viability measure of risk" is an evolutionary alternative to statistical measures, when dealing with evolutions under uncertainty. The book is written by experts in the field and the target audience primarily comprises research experts and practitioners.

Part I Description, Illustration and Comments of the Results.- The Viabilist Portfolio Performance and Insurance Approach .- Technical and Quantitative Analysis of Tubes.- Uncertainty on Uncertainties.- Part II Mathematical Proofs.- Why Viability Theory? A Survival Kit.- General Viabilist Portfolio Performance and Insurance Problem.