Actuarial Sciences and Quantitative Finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics) / Londoño, Jaime A. (EDT)/ Garrido, José (EDT)/ Hernández-Hernández, Daniel (EDT)

ホーム
> 洋書
> ドイツ書
> Social Sciences, Jurisprudence & Economy
> Economy

Actuarial Sciences and Quantitative Finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)

個数：

Actuarial Sciences and Quantitative Finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014 (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics)

Londoño, Jaime A. (EDT)/ Garrido, José (EDT)/ Hernández-Hernández, Daniel (EDT)

ウェブストア価格 ¥24,588（本体¥22,353）
Springer International Publishing AG（2015/08発売）
外貨定価 UK£ 89.99
ポイント 223pt

在庫がございません。海外の書籍取次会社を通じて出版社等からお取り寄せいたします。
通常6～9週間ほどで発送の見込みですが、商品によってはさらに時間がかかることもございます。
【重要ご説明事項】
1. 納期遅延や、ご入手不能となる場合がございます。
2. 複数冊ご注文の場合は、ご注文数量が揃ってからまとめて発送いたします。
3. 美品のご指定は承りかねます。

●3Dセキュア導入とクレジットカードによるお支払いについて

【入荷遅延について】
世界情勢の影響により、海外からお取り寄せとなる洋書・洋古書の入荷が、表示している標準的な納期よりも遅延する場合がございます。
おそれいりますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◆画像の表紙や帯等は実物とは異なる場合があります。

◆ウェブストアでの洋書販売価格は、弊社店舗等での販売価格とは異なります。
また、洋書販売価格は、ご注文確定時点での日本円価格となります。
ご注文確定後に、同じ洋書の販売価格が変動しても、それは反映されません。

製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 98 p.
商品コード 9783319182384

Full Description

Featuring contributions from industry and academia, this volume includes chapters covering a diverse range of theoretical and empirical aspects of actuarial science and quantitative finance, including portfolio management, derivative valuation, risk theory and the economics of insurance. Developed from the First International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, held at the Universidad Nacional de Colombia in Bogotá in June 2014, this volume highlights different approaches to issues arising from industries in the Andean and Carribean regions. Contributions address topics such as Reverse mortgage schemes and urban dynamics, modeling spot price dynamics in the electricity market, and optimizing calibration and pricing with SABR models.

Modeling Electricity Spot Price Dynamics by Using Levy-Type Cox Processes: An Application to the Colombian Market.- Using Value-at-Risk (VaR) to Measure Market Risk of the Equity Inventory of a Market Maker.- Reverse mortgage schemes financing urban dynamics using the multiple decrement approach.- Speedup of Calibration and Pricing with SABR models: from equities to interest rates derivatives.- Bergman, Piterbarg and Beyond: Pricing Derivatives under Collateralization and Differential Rates.