Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion : A Tale of Wiener and Itô Measures (Lecture Notes in Mathematics)

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Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion : A Tale of Wiener and Itô Measures (Lecture Notes in Mathematics)

Yen, Ju-Yi/ Yor, Marc

ウェブストア価格 ¥9,945（本体¥9,041）
Springer International Publishing AG（2013/10発売）
外貨定価 US$ 44.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 135 p.
商品コード 9783319012698

Full Description

This monograph discusses the existence and regularity properties of local times associated to a continuous semimartingale, as well as excursion theory for Brownian paths. Realizations of Brownian excursion processes may be translated in terms of the realizations of a Wiener process under certain conditions. With this aim in mind, the monograph presents applications to topics which are not usually treated with the same tools, e.g.: arc sine law, laws of functionals of Brownian motion, and the Feynman-Kac formula.

Prerequisites.- Local times of continuous semimartingales.- Excursion theory for Brownian paths.- Some applications of Excursion Theory.- Index.