Discrete-Time Approximations and Limit Theorems : In Applications to Financial Markets (De Gruyter Series in Probability and Stochastics 2) / Mishura, Yuliya/Ralchenko, Kostiantyn

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Discrete-Time Approximations and Limit Theorems : In Applications to Financial Markets (De Gruyter Series in Probability and Stochastics 2) （2021. XVI, 374 S. 3 b/w and 1 col. ill. 240 mm）

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Discrete-Time Approximations and Limit Theorems : In Applications to Financial Markets (De Gruyter Series in Probability and Stochastics 2) （2021. XVI, 374 S. 3 b/w and 1 col. ill. 240 mm）

Mishura, Yuliya/Ralchenko, Kostiantyn

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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 390 p.
商品コード 9783110652796

Full Description

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.