Quantitative Methods for Finance with Simulations I : An Introduction to Stochastic Analysis and Option Pricing (Springer Texts in Business and Economics) / Choe, Geon Ho

Quantitative Methods for Finance with Simulations I : An Introduction to Stochastic Analysis and Option Pricing (Springer Texts in Business and Economics) （2026. xxxiii, 569 S. XXXIII, 569 p. 212 illus., 149 illus. in color. 2）

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Quantitative Methods for Finance with Simulations I : An Introduction to Stochastic Analysis and Option Pricing (Springer Texts in Business and Economics) （2026. xxxiii, 569 S. XXXIII, 569 p. 212 illus., 149 illus. in color. 2）

Choe, Geon Ho

ウェブストア価格 ¥20,882（本体¥18,984）
SPRINGER, BERLIN; SPRINGER（2026/02発売）
外貨定価 EUR 80.24
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製本 Hardcover:ハードカバー版
言語 ENG
商品コード 9783032123268

Full Description

This self-contained book is the first of a two-volume set providing a thorough introduction to quantitative finance, covering both theoretical and computational methods.

This volume covers stochastic analysis, option pricing theory, optimal portfolio investment, and bond pricing. Computer simulations in Matlab and Python are provided to illustrate theoretical ideas. Background in mathematics is included in the appendices and the level of familiarity with computer programming is kept to a minimum.

Fundamental Concepts.- Financial Derivatives.- The Lebesgue Integral.- Basic Probability Theory.- Conditional Expectation.- Stochastic Processes.- Brownian Motion.- The Reflection Principle of Brownian Motion.- The Itô Integral.- The Itô Formula.- Girsanov's Theorem.- Stochastic Differential Equations.- The Feynman Kac Theorem.- The Binomial Tree Method for Option Pricing.- The Black Scholes Merton Differential Equation.- The Martingale Method.- Pricing of Vanilla Options.- Pricing of Exotic Options.- American Options.- The Capital Asset Pricing Model.- Dynamic Programming.- Bond Pricing.- Short Rate Models.- Numeraires.