Credit Default Swaps : Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations (Palgrave Studies in Risk and Insurance) / Culp, Christopher L./ van der Merwe, Andria/ Stärkle, Bettina J.

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Credit Default Swaps : Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations (Palgrave Studies in Risk and Insurance)

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Credit Default Swaps : Mechanics and Empirical Evidence on Benefits, Costs, and Inter-Market Relations (Palgrave Studies in Risk and Insurance)

Culp, Christopher L./ van der Merwe, Andria/ Stärkle, Bettina J.

ウェブストア価格 ¥33,564（本体¥30,513）
Springer Nature Switzerland AG（2019/01発売）
外貨定価 US$ 159.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 331 p.
商品コード 9783030065805

Full Description

This book, unique in its composition, reviews the academic empirical literature on how CDSs actually work in practice, including during distressed times of market crises. It also discusses the mechanics of single-name and index CDSs, the theoretical costs and benefits of CDSs, as well as comprehensively summarizes the empirical evidence on important aspects of these instruments of risk transfer. Full-time academics, researchers at financial institutions, and students will benefit from the dispassionate and comprehensive summary of the academic literature; they can read this book instead of identifying, collecting, and reading the hundreds of academic articles on the important subject of credit risk transfer using derivatives and benefit from the synthesis of the literature provided.

Part I: The CDS Market and Product Mechanics.- Chapter 1: Overview of CDS Products and Market Activity.- Chapter 2: Single-Name CDSs.- Chapter 3: Loan-Only CDSs.- Chapter 4: Multi-Name and Index CDSs.- Chapter 5: Asset-Backed CDSs.- Chapter 6: CDS Execution and Clearing Mechanisms.- Part II: Potential Benefits and Costs of CDSs.- Chapter 7: Potential Benefits of CDSs.- Chapter 8: Potential Costs of CDSs.- Part III: Empirical Evidence on the Benefits, Costs, and Inter-Market Relations of CDSs.- Chapter 9: The Informational Content of CDS Spreads.- Chapter 10: Implications of CDS Listings for Reference Entities and Creditors.- Chapter 11: Inter-Market Basis Relations.- Chapter 12: Inter-Connectedness and Systemic Risk.- Appendix 1: Research Methodology.- Appendix 2: Additional Tables.