マルコフスイッチを伴う統計微分方程式（テキスト） Stochastic Differential Equations with Markovian Switching

マルコフスイッチを伴う統計微分方程式（テキスト）<br>Stochastic Differential Equations with Markovian Switching

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マルコフスイッチを伴う統計微分方程式（テキスト）
Stochastic Differential Equations with Markovian Switching

Mao, Xuerong/ Yuan, Chenggui

ウェブストア価格 ¥27,527（本体¥25,025）
Imperial College Press（2006/08発売）
外貨定価 US$ 133.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 428 p.
言語 ENG
商品コード 9781860947018
DDC分類 515.35

基本説明

This textbook presents the basic principles at an introductory level. Emphasizes the analysis of stability, which is vital in the automatic control of stochastic systems. Discusses numerous hot topics including various applications to finance, population dynamics and control.

Full Description

This textbook provides the first systematic presentation of the theory of stochastic differential equations with Markovian switching. It presents the basic principles at an introductory level but emphasizes current advanced level research trends. The material takes into account all the features of Ito equations, Markovian switching, interval systems and time-lag. The theory developed is applicable in different and complicated situations in many branches of science and industry.

Brownian Motions and Stochastic Integrals; Inequalities; Stochastic Differential Equations with Markovian Switching; Approximate Solutions; Boundedness and Stability; Numerical Methods for Asymptotic Properties; Stochastic Differential Delay Equations with Markovian Switching; Stochastic Functional Differential Equations with Markovian Switching; Stochastic Interval Systems with Markovian Switching; Applications.