エクイティ・デリバティブ市場におけるリスク管理 Value of Uncertainty, The: Dealing with Risk in the Equity Derivatives Market

エクイティ・デリバティブ市場におけるリスク管理<br>Value of Uncertainty, The: Dealing with Risk in the Equity Derivatives Market

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エクイティ・デリバティブ市場におけるリスク管理
Value of Uncertainty, The: Dealing with Risk in the Equity Derivatives Market

Kaye, George J

ウェブストア価格 ¥22,921（本体¥20,838）
Imperial College Press（2013/01発売）
外貨定価 US$ 110.00
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 440 p.
言語 ENG
商品コード 9781848167728
DDC分類 332.6457

Full Description

Along with the extraordinary growth in the derivatives market over the last decade, the impact of model choice, and model parameter usage, has become a major source of valuation uncertainty. This book concentrates on equity derivatives and charts, step by step, how key assumptions on the dynamics of stocks impact on the value of exotics. The presentation is technical, but maintains a strong focus on intuition and practical application.

Introduction; Preliminaries; Dividends; Volatility; Default; Jumps; Rates; Correlation; Control.