Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric L'evy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures (Series in Quantitative Finance) / Miyahara, Yoshio

不完全市場におけるオプション・プライシング<br>Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric L'evy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures (Series in Quantitative Finance)

個数：

ポイントキャンペーン

不完全市場におけるオプション・プライシング
Option Pricing in Incomplete Markets: Modeling Based on Geometric L'evy Processes and Minimal Entropy Martingale Measures (Series in Quantitative Finance)

Miyahara, Yoshio

ウェブストア価格 ¥21,387（本体¥19,443）
Imperial College Press（2011/11発売）
外貨定価 US$ 98.00
【ウェブストア限定】ブラックフライデーポイント5倍対象商品（～11/24）※店舗受取は対象外
ポイント 970pt

提携先の海外書籍取次会社に在庫がございます。通常3週間で発送いたします。
【重要ご説明事項】
1. 納期遅延や、ご入手不能となる場合が若干ございます。
2. 複数冊ご注文の場合は、ご注文数量が揃ってからまとめて発送いたします。
3. 美品のご指定は承りかねます。

●3Dセキュア導入とクレジットカードによるお支払いについて

【入荷遅延について】
世界情勢の影響により、海外からお取り寄せとなる洋書・洋古書の入荷が、表示している標準的な納期よりも遅延する場合がございます。
おそれいりますが、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

◆画像の表紙や帯等は実物とは異なる場合があります。

◆ウェブストアでの洋書販売価格は、弊社店舗等での販売価格とは異なります。
また、洋書販売価格は、ご注文確定時点での日本円価格となります。
ご注文確定後に、同じ洋書の販売価格が変動しても、それは反映されません。

製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 200 p.
言語 ENG
商品コード 9781848163478
DDC分類 332.6453

Full Description

This volume offers the reader practical methods to compute the option prices in the incomplete asset markets. The [GLP & MEMM] pricing models are clearly introduced, and the properties of these models are discussed in great detail. It is shown that the geometric Lévy process (GLP) is a typical example of the incomplete market, and that the MEMM (minimal entropy martingale measure) is an extremely powerful pricing measure.This volume also presents the calibration procedure of the [GLP & MEMM] model that has been widely used in the application of practical problems.

Basic Concepts in Mathematical Finance; Levy Processes and Geometric Levy Process Models; Equivalent Martingale Measures; Esscher Transformed Martingale Measures; Minimax Martingale Measures and Minimal Distance Martingale Measures; Minimal Distance Martingale Measures for Geometric Levy Processes; [GLP & MEMM] Pricing Models; Calibration and Fitness Analysis of [GLP & MEMM] Models.