Heavy-Tail Phenomena : Probabilistic and Statistical Modeling (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)

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Heavy-Tail Phenomena : Probabilistic and Statistical Modeling (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)

Resnick, Sidney I.

ウェブストア価格 ¥14,682（本体¥13,348）
Springer（2010/02発売）
外貨定価 US$ 69.99
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製本 Paperback:紙装版/ペーパーバック版／ページ数 425 p.
言語 ENG
商品コード 9781441920249
DDC分類 519

Full Description

This comprehensive text gives an interesting and useful blend of the mathematical, probabilistic and statistical tools used in heavy-tail analysis. It is uniquely devoted to heavy-tails and emphasizes both probability modeling and statistical methods for fitting models. Prerequisites for the reader include a prior course in stochastic processes and probability, some statistical background, some familiarity with time series analysis, and ability to use a statistics package. This work will serve second-year graduate students and researchers in the areas of applied mathematics, statistics, operations research, electrical engineering, and economics.

Crash Courses.- Crash Course I: Regular Variation.- Crash Course II: Weak Convergence; Implications for Heavy-Tail Analysis.- Statistics.- Dipping a Toe in the Statistical Water.- Probability.- The Poisson Process.- Multivariate Regular Variation and the Poisson Transform.- Weak Convergence and the Poisson Process.- Applied Probability Models and Heavy Tails.- More Statistics.- Additional Statistics Topics.- Appendices.- Notation and Conventions.- Software.