金融市場の離散モデル Discrete Models of Financial Markets (Mastering Mathematical Finance)

金融市場の離散モデル<br>Discrete Models of Financial Markets (Mastering Mathematical Finance)

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金融市場の離散モデル
Discrete Models of Financial Markets (Mastering Mathematical Finance)

Capiński, Marek/ Kopp, Ekkehard

ウェブストア価格 ¥13,156（本体¥11,960）
Cambridge University Press（2012/02発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 192 p.
言語 ENG
商品コード 9781107002630
DDC分類 332.015118

Full Description

This book explains in simple settings the fundamental ideas of financial market modelling and derivative pricing, using the no-arbitrage principle. Relatively elementary mathematics leads to powerful notions and techniques - such as viability, completeness, self-financing and replicating strategies, arbitrage and equivalent martingale measures - which are directly applicable in practice. The general methods are applied in detail to pricing and hedging European and American options within the Cox-Ross-Rubinstein (CRR) binomial tree model. A simple approach to discrete interest rate models is included, which, though elementary, has some novel features. All proofs are written in a user-friendly manner, with each step carefully explained and following a natural flow of thought. In this way the student learns how to tackle new problems.

Preface; 1. Introduction; 2. Single-step asset pricing models; 3. Multi-step binomial model; 4. Multi-step general models; 5. American options; 6. Modelling bonds and interest rates; Index.