確率積分の理論 Theory of Stochastic Integrals

確率積分の理論<br>Theory of Stochastic Integrals

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確率積分の理論
Theory of Stochastic Integrals

León, Jorge A.

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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 472 p.
言語 ENG
商品コード 9781032778105
DDC分類 519.22

Full Description

In applications of stochastic calculus, there are phenomena that cannot be analyzed through the classical Itô theory. It is necessary, therefore, to have a theory based on stochastic integration with respect to these situations.

Theory of Stochastic Integrals aims to provide the answer to this problem by introducing readers to the study of some interpretations of stochastic integrals with respect to stochastic processes that are not necessarily semimartingales, such as Volterra Gaussian processes, or processes with bounded p-variation among which we can mention fractional Brownian motion and Riemann-Liouville fractional process.

Features

Self-contained treatment of the topic
Suitable as a teaching or research tool for those interested in stochastic analysis and its applications
Includes original results.

1. Basic Tool and Concepts. 2. Riemann-Stieltjes integral. 3. Classical Stochastic Integration. 4. Divergence Operator. 5. Forward Integration. 6. Stratonovich Integration. 7. Stochastic Differential Equations. 8. Appendix.