モデル選択とモデル検証：計量経済分析 Econometric Analysis of Model Selection and Model Testing

モデル選択とモデル検証：計量経済分析<br>Econometric Analysis of Model Selection and Model Testing

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モデル選択とモデル検証：計量経済分析
Econometric Analysis of Model Selection and Model Testing

Bhatti, M. Ishaq/ Al-Shanfari, Hatem

ウェブストア価格 ¥11,535（本体¥10,487）
Routledge（2006/02発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 384 p.
言語 ENG
商品コード 9780754637158
DDC分類 330.015195

基本説明

With application to various regression models, including the arbitrage pricing theory models.

Full Description

In recent years econometricians have examined the problems of diagnostic testing, specification testing, semiparametric estimation and model selection. In addition researchers have considered whether to use model testing and model selection procedures to decide the models that best fit a particular dataset. This book explores both issues with application to various regression models, including the arbitrage pricing theory models. It is ideal as a reference for statistical sciences postgraduate students, academic researchers and policy makers in understanding the current status of model building and testing techniques.

Contents: Introduction; Testing econometric models; Testing for block effects; Model selection procedures; Information criteria for model selection; Controlled information criteria for model selection; Arbitrage pricing model; Model selection in testing the arbitrage pricing theory; Modelling the risk premium of listed stocks; Bibliography; Index.