Time Series Analysis : Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory (Wiley Series in Probability and Statistics)

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Time Series Analysis : Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory (Wiley Series in Probability and Statistics)

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  • 製本 Hardcover:ハードカバー版/ページ数 623 p.
  • 言語 ENG
  • 商品コード 9780471141914
  • DDC分類 519.55

Full Description


This book is devoted to nonstationary time series analysis. It takes a mathematically rigorous topic and puts it in terms that statisticians can understand.

Contents

Motivating Examples. Stochastic Calculus in Mean Square. Functional Central Limit Theorems. The Stochastic Process Approach. The Fredholm Approach. Numerical Integration. Estimation Problems in Nonstationary Autoregressive Models. Estimation Problems in Noninvertible Moving Average Models. Unit Root Tests in Autoregressive Models. Unit Root Tests in Moving Average Models. Statistical Analysis of Cointegration. Solutions to Problems. References. Indexes. List of Series Titles.

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