確率制御問題のための数値法（第２版）<br>Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time (Applications of Mathematics Vol.24) （2ND）

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確率制御問題のための数値法（第２版）
Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time (Applications of Mathematics Vol.24) （2ND）

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  • 製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 485 p.
  • 商品コード 9780387951393

基本説明

Contents: review of continuous time models; controlled markov chains; dynamic programming equations; computational methods; the ergodic cost problem; and more.

Full Description

This book is concerned with numerical methods for stochastic control and optimal stochastic control problems. In some of the more recent applications of the reflecting boundary problem, for example the so-called heavy traffic approximation problems, the directions of reflection are actually discontin­ uous.