確率優位：不確実性の下での投資に関する意思決定（第２版） Stochastic Dominance : Investment Decision Making under Uncertainty (Studies in Risk and Uncertainty) （2ND）

確率優位：不確実性の下での投資に関する意思決定（第２版）<br>Stochastic Dominance : Investment Decision Making under Uncertainty (Studies in Risk and Uncertainty) （2ND）

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確率優位：不確実性の下での投資に関する意思決定（第２版）
Stochastic Dominance : Investment Decision Making under Uncertainty (Studies in Risk and Uncertainty) （2ND）

Levy, Haim

ウェブストア価格 ¥42,253（本体¥38,412）
Springer（2005/11発売）
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製本 Hardcover:ハードカバー版／ページ数 439 p.
言語 ENG
商品コード 9780387293028
DDC分類 332.60151922

Full Description

This book is devoted to investment decision-making under uncertainty. The book covers three basic approaches to this process: the stochastic dominance approach; the mean-variance approach; and the non-expected utility approach, focusing on prospect theory and its modified version, cumulative prospect theory. Each approach is discussed and compared. In addition, this volume examines cases in which stochastic dominance rules coincide with the mean-variance rule and considers how contradictions between these two approaches may occur.

Preface. 1. On the Measurement of Risk. 2. Expected Utility Theory. 3. Stochastic Dominance Decision Rules. 4. Stochastic Dominance: The Quantile Approach. 5. Algorithms for Stochastic Dominance. 6. Stochastic Dominance with Specific Distributions. 7. The Empirical Studies. 8. Applications of Stochastic Dominance Rules. 9. Stochastic Dominance and Risk Measures. 10. Stochastic Dominance and Diversification. 11. Decision Making and the Investment Horizon. 12. The CAPM and Stochastic Dominance. 13. Non-Expected Utility and Stochastic Dominance. 14. Future Research.