目次
第１章 金融市場のモデル化（多期間市場モデル；裁定機会とマルチンゲール測度；完備市場）
第２章 無裁定価格理論（売り手に対するヘッジ戦略；買い手に対する最適停止時刻；無裁定価格）
第３章 完全ヘッジ（Ｐ‐優マルチンゲール；一様ドゥーブ分解；アメリカ型条件付請求権の完全ヘッジ）
第４章 部分ヘッジ問題（期待成功率を基準とした部分ヘッジ；所与の期待成功率に対する初期費用の最小化；ショートフォールリスクを基準とした部分ヘッジ；所与のショートフォールリスクに対する初期費用の最小化）
著者等紹介
鈴木孝政［スズキタカマサ］
２００７年慶應義塾大学経済学部卒業。２００９年慶應義塾大学大学院経済学研究科修士課程修了。現在、慶應義塾大学大学院経済学研究科後期博士課程在籍中。元・三菱経済研究所研究員（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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