内容説明
ＶＡＲの基本を易しく説明。確認すべき項目や数学の基礎概念も追加。リスク管理の実務担当者の視点からまとめた実務担当者向けの入門書。
目次
金利の概念
リスク管理概論
基礎概念（債券；数学）
ベーシス・ポイント・バリューとグリッド・ポイント・センシティビティ
バリュー・アット・リスク
資本配賦とパフォーマンス評価
ＶＡＲ再考
スワップの効果
デュレーションとコンベクシティ
データに関するトピックス
分析に関するトピックス
数学の補講
著者等紹介
吉田洋一［ヨシダヨウイチ］
１９５８年横浜市生まれ。１９８２年青山学院大学経済学部卒業、横浜信用金庫入庫。２００４年多摩大学大学院経営情報学研究科修士課程修了。２００６年東京スター銀行入行、リスク管理担当。２００７年新銀行東京入社リスク管理担当を経て、現在フリー（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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メタボン
21
☆☆☆★ 数学理論に触れたところは全く理解できなかったが、VARの捉え方については、理解が深まった。良書。2022/04/11
disktnk
3
ゼロからVaRのシステムを作るというより、稼働中のVaRのシステムを理解するためのエッセンスが簡潔にまとまっているVaR入門書。実際にVaRを使う上ではほぼ確実に必要となる、ブートストラップやEWMAといった応用手法についても簡単に概要が書かれているので、実際に稼働しているVaR業務では何が行われているのかを、手っ取り早く知ることができると思う。2013/11/20
枕流だった人
2
千葉市立図書館 2010/2/12 5刷
