金融職人技シリーズ オペレーショナルリスク管理

金融職人技シリーズ
オペレーショナルリスク管理

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サイズ A5判／ページ数 333p／高さ 21cm
商品コード 9784916106643
NDC分類 338.5
Cコード C3033

内容説明

ＢＩＳ規制に新たに加えられる予定の「オペレーショナルリスク」は、これからの銀行経営に大きな影響を及ぼす重要課題といえる。この分野における第一人者がオペレーショナルリスクの基本概念から実務上のアプローチまで丁寧に解説。

１　オペレーショナルリスクの基礎（オペレーショナルリスクの基礎；ヒストリカル損失　ほか）
２　オペレーショナルリスクの計測（オペレーショナルリスク計測のフレームワーク；デルタ手法　ほか）
３　オペレーショナルリスクの定量化（Ｄｅｌｔａ‐ＥＶＴモデル；因果分析　ほか）
４　数学的分析の基礎（誤差伝播；極値理論　ほか）
５　付録

著者等紹介

キング，ジャック［キング，ジャック］［Ｋｉｎｇ，Ｊａｃｋ　Ｌ．］
現在、リスク管理専門のコンサルティング会社である、ジェノア（英国）株式会社のマネージング・ディレクターを務める。ＩＴ技術を駆使したリスク管理について３０年に亘る実務経験を有する。１９９８年８月から２０００年１１月までアルゴリズミクス社のオペレーショナルリスク担当ディレクターとしてリスク管理コンサルティングを行なった。同社に入社する以前は、プライスウォーターハウスのニューヨークにおける金融コンサルティングチームのディレクターとして勤務し、信用リスクおよび市場リスクに関するコンサルティングに携った。１９９２‐１９９６年の間、キング博士は国連の国際原子力機関（ウィーン、オーストリア）において国際的な原子力リスクの計測と管理に関するシステム開発を行なった。コンピュータ・サイエンス博士号、ＭＢＡ（経営学修士号）、ファイナンス修士号、電子工学とコンピュータ・サイエンスの学士号を取得している。また、ＩＥＥＥおよびＡＣＭ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　Ｍａｃｈｉｎｅｒｙ）の会員であり、リスク管理関連の記事を多数寄稿している

斎藤治彦［サイトウハルヒコ］
ＫＰＭＧフィナンシャル株式会社エグゼクティブディレクター。数多くの大手金融機関向けに多数のリスク管理、内部管理、コンプライアンス関連プロジェクトや企業買収・提携事業に伴うアドバイス、対日戦略構築に関するアドバイザリーを手掛ける。東京大学法学部卒。日本銀行に入行した後、信用機構局、国際局、営業局、金融市場局にて内外の金融機関経営や市場動向に関する調査・分析を行なったほか、ＢＩＳにおける各種ワーキング・グループに日本代表として参画。「ＢＩＳマーケット・リスク規制における内部モデル・アプローチ」、「デリバティブのリスク管理ガイドライン」、「金利リスク管理のための諸原則」等の策定に関わる。ハーバード大学経営大学院より経営修士号（ＭＢＡ）を取得

小黒直樹［オグロナオキ］
ＫＰＭＧフィナンシャル株式会社ディレクター。大手金融機関に対しＢＩＳマーケット・リスク規制における内部モデルの外部評価やリスク管理体制の構築に関するコンサルティングを数多く手掛けている。最近では、大手事業法人などに対するリスク管理アドバイザリーも手掛けている。早稲田大学理工学部卒。早稲田大学大学院理工学研究科修了。大手邦銀に入行後、法人営業をへて、証券運用部・総合資金部へ配属された後、大手米系投資銀行（ＮＹ）への研修生として派遣された。総合資金部では、ＡＬＭ担当としてバランス・シートの金利リスクの把握、金利リスクに関する期間損益シミュレーション、自己勘定の有価証券運用および短期金融市場に関わる各種リスク管理、海外各拠点の有価証券管理、当局宛各種報告資料作成を担当。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。第２種情報処理技術者
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