内容説明
実際に発行された仕組債を、投資家、発行体双方の視点から分析し各種仕組債の構造とその特性を明らかにする。難解な数式による説明を避け、基本的な内容から解りやすく解説する本書により、多くの読者に、高度な金融技術の集積体である仕組債の世界の扉が開かれる。
目次
仕組債のリスクとパフォーマンスを測定する
デターミニスティック分析
シミュレーション分析
ファースト・ジェネレーション（第１世代）のストラクチャー
セカンド・ジェネレーション（第２世代）のストラクチャー
クロス・カテゴリー・ノート
仕組債―設計とオーダーメイド化
仕組債とポートフォリオ・マネジメント
仕組債対キャッシュ、先物、オプション
流通市場での仕組債の評価
仕組債の将来―Ｌｏｏｋｉｎｇ Ｆｏｒｗａｒｄ
著者等紹介
ペン，スコット・Ｙ．［ペン，スコットＹ．］［Ｐｅｎｇ，Ｓｃｏｔｔ Ｙ．］
住友銀行キャピタルマーケット会社のバイス・プレジデントであり、ＳＢＣＭの仕組債デスクのリーダーである。マサチューセッツ工科大学から応用プラズマ物理学の分野で博士号を取得。続いて、ファースト・ボストンの金融工学デスクに加わり、その後、リーマン・ブラザーズのストラクチャード・プロダクト・グループのメンバーとなった
ダッタトレーヤ，ラビ・Ｅ．［ダッタトレーヤ，ラビＥ．］［Ｄａｔｔａｔｒｅｙａ，Ｒａｖｉ Ｅ．］
住友銀行キャピタルマーケット会社のシニア・バイス・プレジデントである。カリフォルニア州立大学のバークレイ校でオペレーション・リサーチの分野で博士号を取得。その後、ゴールドマン・サックスに入社し、プルーデンシャル・ベーチェ証券会社のファイナンシャル・ストラテジー・グループのディレクターとなった
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