内容説明
本書は、投資ビジネスに長年にわたり広く用いられているファクター・モデルについて、その有効性を検証し、同時に株式市場の（非）効率性、アノマリーを検証するものである。
目次
第１部 ＷＨＡＴ（現代ファイナンスによる期待収益率の予測；ファクター・モデルによるリスクと期待収益率の予測；５種類のファクターとペイオフ；リターン・ファクター・モデルによる収益率の予測 ほか）
第２部 ＷＨＹ（株式市場の地勢図；割安さ、収益性に関する正のペイオフ；負のペイオフとリスク；過去の価格に対するテクニカル・ペイオフ ほか）
著者等紹介
ホーゲン，ロバート・Ａ．［ホーゲン，ロバートＡ．］［Ｈａｕｇｅｎ，Ｒｏｂｅｒｔ Ａ．］
ウイスコンシン大学、イリノイ大学、カリフォルニア大学等でファイナンスの教鞭をとる。現在カリフォルニア大学アーバイン校名誉教授。Ｈａｕｇｅｎ Ｃｕｓｔｏｍ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｙｓｔｅｍ社のマネージング・パートナーとして、多くの機関投資家にポートフォリオ・マネジメント・ソフトウェアをライセンスしている
大前恵一朗［オオマエケイイチロウ］
東京大学法学部卒。ハーバード大学ＭＢＡ。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。日本銀行、大蔵省、金融庁にて金融制度の企画・立案に携わる
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