出版社内容情報
金融工学のバイブル「フィナンシャル・エンジニアリング」の著者による、本格的リスクマネジメント教本！
最も有名な利子率モデル「ハル・ホワイト・モデル」の開発者であり、デリバティブのバイブルとして多大な影響を与え続けている「フィナンシャル・エンジニアリング」の著者が、自ら教えるトロント大学MBAコース「Financial Risk Management」での授業をベースに、実務家および学習者向けに書いた実践的な企業・金融機関向けリスク・マネジメントテキストです。「1‾17章各章末の練習問題」が要点の理解度を高めるのに役立ちます。
目次
金融商品によるヘッジ
トレーダーのリスク管理法
金利リスク
ボラティリティ
相関とコピュラ
銀行規制とバーゼル２
ＶａＲ指標
市場リスクＶａＲ：ヒストリカル法
市場リスクのＶａＲ：モデル構築法
信用リスク：デフォルト確率の推定
信用リスクによる瀋陽ＶａＲ
信用デリバティブ
オペレーショナル・リスク
モデルリスクと流動性リスク
経済資本とＲＡＲＯＣ
天候、エネルギーと保険デリバティブ
巨大損失から何を学ぶか
著者等紹介
ハル，ジョン・Ｃ．［ハル，ジョンＣ．］［Ｈｕｌｌ，Ｊｏｈｎ Ｃ．］
トロント大学ジョセフ・ロットマン経営大学院でデリバティブとリスクマネジメント担当のメープル・フィナンシャルグループ教授。ケンブリッジ大学で数学を専攻。ランカスター大学でオペレーションリサーチで修士号、クランフィールド大学（英国）から金融論でＰｈ．Ｄ．を取得。金融工学の分野で世界的な評価を受ける研究をおこなっており、多くの金融機関のコンサルタントも務めている
竹谷仁宏［タケヤマサヒロ］
１９４７年生まれ。１９７３年東京大学経済大学院博士課程中退。住友金属工業入社、和歌山製鉄所勤務。経済企画庁内国調査課出向。鋼管輸出部ロンドン駐在。国際企画部、鋼管営業部長、米国住金社長などを経て２００１年住金退社。経営コンサルタント、慶応大学大学院経営管理研究科非常勤講師（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
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ｔｋ
