出版社内容情報
本書は、デリバティブ（金融派生商品）の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ています。この原書第3版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加し、金融工学（フィナンシャル・エンジニアリング）の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ1冊です。原著者のハル教授は金融工学およびデリバティブ分野の第一人者です。
【目次】
第1章 概 説
第1部 先物と先渡市場
第2章 先物・先渡市場の仕組み
第3章 フォワード価格と先物価格の決まり方
第4章 先物を使ったヘッジ手法
第5章 金利先物
第6章 スワップ
第2部 オプション市場
第7章 オプション市場の仕組み
第8章 株式オプションの基礎
第9章 オプションを用いた取引戦略
第10章 二項モデルとは
第11章 ブラック=ショールズ・モデルを用いた株式オプションの評価
第12章 株価指数と通貨のオプション
第13章 先物オプション
第14章 オプションのヘッジと合成
第15章 バリュー・アット・リスク
第16章 二項モデルを用いたオプションの評価
第17章 ブラック=ショールズ・モデルの限界
第18章 金利オプションの基礎
内容説明
デリバティブ（金融派生商品）の基本要素である、先物、先渡、オプション、スワップなどについて解説した教科書で、米国のみならず世界中で高い評価を得ている。この原書第３版では、リスク管理手法である「バリュー・アット・リスク分析」の章を追加。金融工学（フィナンシャル・エンジニアリング）の分野で理論的にも実務的にも重要な知識を余すところなくカバーしているため、学生だけでなく実務家にも役に立つ１冊である。
目次
第１部 先物と先渡市場（先物と先渡市場の仕組み；フォワード価格と先物価格の決まり方；先物を利用したヘッジ手法；金利先物 ほか）
第２部 オプション市場（オプション市場の仕組み；株式オプションの基礎；オプションを用いた取引戦略；二項モデルとは ほか）
著者等紹介
ハル，ジョン・Ｃ．［ハル，ジョンＣ．］［Ｈｕｌｌ，Ｊｏｈｎ Ｃ．］
１９８８年よりトロント大学で教鞭をとる。現在、ファイナンス担当教授。ケンブリッジ大学でＢＡおよびＭＡ、ＬａｎｃａｓｔｅｒでＭＡ、クランフィールド大学（英国）でＰｈ．Ｄ取得。研究領域は、市場リスク、信用リスク、金利デリバティブ等金融工学全般
小林孝雄［コバヤシタカオ］
１９７９年より東京大学で教鞭をとる。ファイナンスと企業経済学の講義を担当。東京大学工学部および経済学研究科修士課程修了後、スタンフォード大学でＰｈ．Ｄ取得。日本ファイナンス学会会長、ＭＰＴフォーラム会長を歴任
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