目次
１ Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ Ａｐｐｒｏａｃｈ
２ Ｈａｚａｒｄ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ Ａｐｐｒｏａｃｈ
３ Ｈａｚａｒｄ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｐｐｒｏａｃｈ
４ Ｈｅｄｇｉｎｇ ｏｆ Ｄｅｆａｕｌｔａｂｌｅ Ｃｌａｉｍｓ
５ Ｍｏｄｅｌｉｎｇ Ｄｅｐｅｎｄｅｎｔ Ｄｅｆａｕｌｔｓ
Ａ Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔｓ
著者等紹介
ビーレッキー，トーマス［ビーレッキー，トーマス］［Ｂｉｅｌｅｃｋｉ，Ｔｏｍａｓｚ Ｒ．］
イリノイ工科大学応用数学科教授。これまでワルシャワ経済大学、カンザス大学、イリノイ大学シカゴ校、ノースウェスタン・イリノイ大学において教職を歴任し、また、ニューヨーク大学やアルゴン国立研究院の客員職を務める。確率解析、確率制御、マニュファクチャリング系、オペレーションズリサーチ、数理ファイナンスの分野における多くの研究論文を執筆している。これまでに、さまざまな研究資金や賞を授与されている
ジャンブラン，モニク［ジャンブラン，モニク］［Ｊｅａｎｂｌａｎｃ，Ｍｏｎｉｑｕｅ］
１９９２年よりエヴリィ大学教授。Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ Ｅｕｒｏｐｌａｃｅ ｏｆ Ｆｉｎａｎｃｅのフェローであり、最近の研究はフランス銀行協会が資金提供するクレジットリスク講座から援助を受けている。クレジットリスク、フィルトレーションの増大や、ポートフォリオ最適化の分野の研究を行っており、多くの学術論文や本の分担執筆を行う
ルトコフスキー，マレク［ルトコフスキー，マレク］［Ｒｕｔｋｏｗｓｋｉ，Ｍａｒｅｋ］
シドニー大学ファイナンス数学教授。これまでに、ニューサウスウェールズ大学とワルシャワ工科大学において教職に従事。ファイナンス数学に関する２冊の本の他に、確率解析とファイナンス数学に関する研究論文を出版（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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