内容説明
前巻の１期間の投資におけるファイナンス理論を多期間の投資に拡張。正規分布１２の性質を駆使して、資産価格とポートフォリオのモデリングやシミュレーション、市場・信用リスク計測、ブラック・ショールズ公式の導出、ボラティリティと成長機会、期待効用最大化問題、アセット・プライシングといった資産の動的評価に関するファイナンス理論の主要テーマを読み解く。各章、「理論編」ではファイナンス理論の構築方法を、「応用編」ではＥｘｃｅｌ ＶＢＡによる活用方法を、「発展編」ではアドバンストな理論展開について修得できる構成。
目次
第１章 正規分布のファイナンス理論への導入
第２章 ファイナンスで利用する正規分布１２の性質
第３章 正規分布で駆動する資産価格、シミュレーション、およびファイナンス理論
第４章 多期間ポートフォリオ選択問題と市場・信用リスクの計測
第５章 多期間２項モデル―その特徴、対数正規モデルへの架橋、およびオプション価格評価公式
第６章 Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ公式とリスク中立価格評価法
第７章 ボラティリティと成長機会
第８章 アセット・プライシング３―期待効用最大化、動的ポートフォリオ選択、および消費ベースの資産価格評価
著者等紹介
石島博［イシジマヒロシ］
中央大学大学院国際会計研究科教授。１９７１年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（１９９９年、博士（工学））。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部（専任講師）、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター（助教授）、大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員（２０１３年９月～２０１４年８月）。専門はファイナンス理論および金融工学（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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