内容説明
本書は、資産運用（ポートフォリオ選択）や、資産価格評価（ＣＡＰＭやブラック・ショールズ公式）といったファイナンス理論の主要テーマを解説しています。各章の「理論編」ではファイナンス理論の構築方法を、「応用編」ではＥｘｃｅｌによる活用方法を修得できる構成になっています。大学３・４年生や大学院生、ＭＢＡ取得中の学生から、ファイナンス・金融工学・データサイエンスを志す実務家・専門家まで、「ファイナンス理論を自在にモデリングしたい」という方から「理論よりもまずＥｘｃｅｌで活用してみたい」という方まで、目的と興味に合わせて本書は幅広く役立ちます。
目次
第１章 確定的な市場におけるファイナンス理論の基礎―キャッシュフローとリターンの計測
第２章 確率的な市場におけるファイナンス理論の準備―確率の基礎
第３章 ２資産ポートフォリオ選択問題
第４章 アセット・プライシング１―ＣＡＰＭ（資本資産価格評価モデル）
第５章 アセット・プライシング２―２項モデルとＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓ公式によるオプション価格評価モデル
第６章 多資産ポートフォリオ選択問題
第７章 ファイナンスにおける最適化理論
著者等紹介
石島博［イシジマヒロシ］
中央大学大学院国際会計研究科教授。１９７１年生まれ。東京工業大学大学院社会理工学研究科経営工学専攻博士課程修了（１９９９年、博士（工学））。慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス総合政策学部（専任講師）、早稲田大学日本橋キャンパスファイナンス研究センター（助教授）、大阪大学金融・保険教育研究センター（特任助教授）を経て現職。コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員（２０１３年９月～２０１４年８月）。専門はファイナンス理論および金融工学。特に、動的ポートフォリオ選択理論、企業分析と評価、資産価格評価理論、不動産ファイナンス、センチメント分析、主に学術論文を執筆（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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