ファイナンスのための確率過程

森村 英典/木島 正明【著】

日科技連出版社（1991/04発売）

• サイズ A5判／ページ数 215p／高さ 22X16cm
• 商品コード 9784817150172
• NDC分類 338.15
• Cコード C3050

目次

第１章　株式投資の数学的モデル化への枠組み
第２章　初等的なモデルによるアプローチ
第３章　離散時点のマルコフ連鎖
第４章　連続時点のマルコフ連鎖
第５章　マルチンゲール
第６章　ブラウン運動過程と拡散過程
第７章　確率微分方程式
付録（確率空間と確率変数；スティルチェス積分；正規分布；ヒルベルト空間；間の解答例；参考文献）