内容説明
本書は、非定常モデルの理論に関する最近の成果とともに、実用的なモデルの解説とそれを経済時系列データに適用した結果を示すことをもっとも重要な目的としている。
目次
１部 時系列分析の基礎―線形システムと定常モデル（経済システムの分析；定常モデル；定常モデルのスペクトル密度関数；時系列モデルの構築とモデル選択；予測；経済時系列データの因果性に関する分析；ベイズ的なアプローチ）
２部 時系列分析の実際―非定常モデルの応用（平均非定常モデル；分散共分散非定常モデル―トレンドの回りの変動の変化；多状態カルマン・フィルター；非ガウス型モデルによる経済時系列の分析）
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