ウィザードブックシリーズ トレンドフォロー白書―分散システム売買の中身

クレノー，アンドレアス・Ｆ．【著】〈Ｃｌｅｎｏｗ，Ａｎｄｒｅａｓ Ｆ．〉/長尾 慎太郎【監修】/山下 恵美子【訳】

パンローリング（2014/07発売）

• サイズ A5判／ページ数 389p／高さ 22cm
• 商品コード 9784775971871
• NDC分類 676.4
• Cコード C2033

目次

第１章　先物を使ったクロスアセットのトレンドフォロー
第２章　先物データとツール
第３章　分散された先物トレード戦略の構築
第４章　２つの基本的なトレンドフォロー戦略
第５章　トレンドフォローのパフォーマンスの徹底分析
第６章　年ごとの分析
第７章　大手ヘッジファンドのリバースエンジニアリング
第８章　戦略の改良
第９章　先物トレードの実務
第１０章　最後の注意点

著者等紹介

クレノー，アンドレアス・Ｆ．［クレノー，アンドレアスＦ．］ ［Ｃｌｅｎｏｗ，Ａｎｄｒｅａｓ　Ｆ．］
自らのヘッジファンドを立ち上げて成功を収めたのち、スイスのジュネーブを拠点とするＡＣＩＥＳアセットマネジメントに入社し、今は同社の社長。専門はいろいろなアセットクラスにまたがるクオンツ戦略の開発とトレード。ヘッジファンドマネジャーになる前、短期間だがロイターで株式とコモディティーのクオンツモデリングのグローバルヘッドを務めたことがある。この役職としては最年少の１人だった。また、ヘッジファンドの世界に入る前、エクイス・インターナショナルでチャーチングとテクニカル分析のグローバルヘッドも務めた

長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
東京大学工学部原子力工学科卒。北陸先端科学技術大学院大学・修士（知識科学）。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務

山下恵美子［ヤマシタエミコ］
電気通信大学・電子工学科卒。エレクトロニクス専門商社で社内翻訳スタッフとして勤務したあと、現在はフリーランスで特許翻訳、ノンフィクションを中心に翻訳活動を展開中（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー

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[ahahaFx]

「マネージドフューチャーズ入門」といった方が、本のイメージにあってる気がする。　先物で分散トレンド・フォロー戦略の、実務的な世界を垣間見れた気がして、とてもよかった。　入社した人への教育資料みたいな印象。　先物でこの戦略＋独自の方法を実現したくなった。　欲を言えば、コスト・モデルをどういう風にしてシミュレーションを行ったのか、もうちょっと具体的に書いておいて欲しかったかな。

2014/06/26

[さわでぃ]

CTA(商品投資顧問)も使っているトレンドフォロー戦略について、システム構築の要点がまとめられている。トレンドフォロー戦略の優位性、勝率、ペイオフ、分散の重要性など。トレンドフォローモデルを作るならこれ一冊は絶対に読もう。

2014/09/28