内容説明
本書は１つのある事実―過去１５年のデータによると、相場が短期的に見て強いときに買うよりも、短期的に見て弱いときに買うほうがパフォーマンスが良い―に基づいている。改訂第２版の本書では、このトレーディング業界では非常識とされる視点をさらに深めるために、新しく３つの章を書き加えた。これらの章では、市場が買われ過ぎか売られ過ぎかが分かるオシレーター、ボラティリティの高い銘柄よりも低い銘柄のほうがパフォーマンスが良いことを示した株式市場の長期的な動き、Ｓ＆Ｐ５００の構成銘柄をトレーディングするためのまったく新しい短期戦略―について書いている。
目次
株式市場におけるエッジ
短期の高値と短期の安値
高値の切り上げと安値の切り下げ
数日間連続した上昇や下落
騰落レシオ
出来高
大きな値動き
５２週高値と５２週安値
プット・コール・レシオ
ＶＩＸ
２期間ＲＳＩ
ヒストリカルボラティリティ
本書の調査に基づく戦略の見本
本書の情報の利用法
著者等紹介
コナーズ，ローレンス・Ａ．［コナーズ，ローレンスＡ．］［Ｃｏｎｎｏｒｓ，Ｌａｕｒｅｎｃｅ Ａ．］
資産運用会社のＬＣＡキャピタルとマーケット調査会社であるコナーズ・リサーチのＣＥＯ（最高経営責任者）。投資業界で３０年以上の経験があり、１９９５年以降に投資情報の提供会社のコナーズグループを含め、売上高数百万ドル規模の投資関連企業２社を築き、コナーズグループは２００９年にアントレックス非上場企業指数から１０大急成長私企業の１社に２回選ばれた。１９８２年にメリルリンチに入社し、後にＤＬＪの副社長になった
アルバレス，シーザー［アルバレス，シーザー］［Ａｌｖａｒｅｚ，Ｃｅｓａｒ］
コナーズ・リサーチの調査責任者。１９９０年代にマイクロソフトでエクセルの上級設計者として、エクセルの制作と拡張に貢献した。最近９年間はプロの投資家であり研究員である。株式市場調査の最前線にいて、好評を得たトレーディングシステムの開発者で、そのシステムは現在、アメリカや海外で多くの投資家やファンドマネジャーに使用されている。カリフォルニア大学バークレー校から電気工学とコンピューターサイエンスの理学士、コンピューターサイエンスの理学修士を修得している
長尾慎太郎［ナガオシンタロウ］
東京大学工学部原子力工学科卒。日米の銀行、投資顧問会社、ヘッジファンドなどを経て、現在は大手運用会社勤務
山口雅裕［ヤマグチマサヒロ］
早稲田大学政治経済学部卒業。外資系企業などを経て、現在は翻訳業（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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感想・レビュー
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まめタンク
j080279
最終バック九番手
turtle
oko1977
