内容説明
本書は、ペアトレーディングの戦略をさまざまな角度から詳しく説明・検討し、計量的な道具をそのペアトレーディングの分析に役立てている。ボラティリティの高い現代の株式市場では、地政学リスクをはじめさまざまなリスク要因のため、常に急落の危機をはらんでいる。本書では、このような時期に安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法として、多くのヘッジファンドマネジャーが採用しているペアトレーディングの奥義を紹介している。
目次
第１部 基礎知識（序論；時系列；ファクターモデル；カルマン・フィルタ）
第２部 統計的裁定を用いたペアトレード（概観；株式市場におけるペアとなる銘柄の選択；トレードの可能性の検証；トレードの設計）
第３部 リスク・アービトラージに関連するペアトレード（リスク・アービトラージの仕組み；トレードの執行；マーケット・インプライド合併確率；スプレッド反転）
著者等紹介
ビディヤマーヒー，ガナパシ［ビディヤマーヒー，ガナパシ］［Ｖｉｄｙａｍｕｒｔｈｙ，Ｇａｎａｐａｔｈｙ］
１０年近い金融市場の経験のなかで、ニューヨークのＲＢＣドミニオン証券の完全なリスクマネジメントシステムを構築し、ＵＢＳウォーバーグとＪＰモルガン・フレミングにおいて評価システムと自動執行戦略を作り上げた。今はヒマラヤ・コンサルティングのプリンシパルである。インディア・インスティテュート・オブ・サイエンスから電子通信の分野で修士を、また、コラント・インスティテュート・マセマティカル・サイエンス・オブ・ニューヨーク大学から修士を得ている
熊谷善彰［クマガイヨシアキ］
早稲田大学教育・総合科学学術院助教授。慶應義塾大学商学研究科博士課程単位取得退学後、現在に至る。理学修士・商学修士
森谷博之［モリヤヒロユキ］
上智大学理工学部卒業。アフリカ開発銀行等を経て、オックスフォード・ファイナンシャルエデュケーション設立。住商キャピタルマネジメントのチーフストラテジスト。ＭＢＡ・金融経済学修士（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
