確定利付証券と金利オプション―ジャロウ教授のデリバティブ・リスクマネジメント

ジャロウ，ロバート・Ａ．【著】〈Ｊａｒｒｏｗ，Ｒｏｂｅｒｔ Ａ．〉/プロメシアス研究所【訳】/鎌倉【監修】

近代セールス社（1997/06発売）

• サイズ A5判／ページ数 249p／高さ 22cm
• 商品コード 9784765006316
• NDC分類 338.1
• Cコード C2033

目次

第１章　イントロダクション
第２章　証券
第３章　金利の期間構造
第４章　金利の期間構造の変動プロセス
第５章　トレーディング戦略、裁定機会そして完全市場
第６章　債権トレーディング戦略
第７章　派生商品の評価―理論
第８章　利付債とオプション
第９章　フォワード取引と先物取引
第１０章　スワップ、キャップ、フロア、スワップション
第１１章　金利エキゾチックオプション
第１２章　連続時間モデル
第１３章　パラメータの推定
第１４章　スポットレートモデル
第１５章　理論の拡張