ブラックーショールズモデル超入門―具体例とシミュレーションで理解する数理ファイナンスの考え方

伏屋 広隆【著】

森北出版（2025/08発売）

• サイズ B5判／ページ数 192p／高さ 22cm
• 商品コード 9784627063815
• NDC分類 338.01
• Cコード C3041

出版社内容情報

◆大学数学の深い知識やテクニックを前提にせず学べる“超”入門書◆
本書では、難解なブラック‐ショールズ方程式を解くために、山ほど数学の準備をするようなことはしません。
高校数学程度の知識からでも理解していけるように、簡単な2項モデルから始め、具体的な計算例や手軽なシミュレーションの助けを借りながら、数理ファイナンスの考え方やブラック‐ショールズモデルの仕組みを学んでいきます。

第1ステップでは、「確実に儲かる取引は存在しない」という無裁定の原則に基づき、金融派生商品の理論価格の考え方・求め方について学びます。
第2ステップでは、シミュレーションを活用して、不確実性を含むモデルにおいて将来予測について学びます。
最後に、両ステップで学んだことを組み合わせて、目標であるブラック‐ショールズの公式を導きます。

第1章　無裁定の原則と裁定取引
第2章　リスク中立確率
第3章　ブラウン運動
第4章　伊藤積分
第5章　ブラック‐ショールズモデル


【目次】

内容説明

大学数学の深い知識やテクニックは前提にせず、具体的な計算演習とお手軽シミュレーションで、難解なブラック‐ショールズの公式までたどり着こう！

目次

０　本書の構成
１　無裁定の原則と裁定取引
２　リスク中立確率
３　ブラウン運動
４　伊藤積分
５　ブラック‐ショールズモデル
付録　伊藤の公式とテイラー展開の関係

著者等紹介

伏屋広隆［フシヤヒロタカ］
１９９６年東京大学理学部数学科卒業。２０２０年青山学院大学社会情報学部社会情報学科教授。博士（数理科学）（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
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